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フィボナッチリトレースメント

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こんにちは、りょっしゃんです。

今回は、「フィボナッチリトレースメント」について解説していきたいと思います。

 

この手法は主に、(0.382),(0.618),(0.5)という数字を使い、相場の波を利用して”上昇相場における押し目”と”下降相場における戻り”これらの一時的な戻り価格を判断する指標として活用されます。

 

名前の由来である”フィボナッチ”は自然界の黄金比フィボナッチ数列を意味し、”リトレースメント”は日本語で戻る事を意味します。

 

これらを踏まえた上でここからはさらに詳しく解説していきたいと思います。 

 

目次

そもそもフィボナッチ数列とはどの様な関係があるのか

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実はこのフィボナッチリトレースメントの1番の特徴としては、(0.382),(0.618)この2つの数字を使う事にあります。

何故、この数字なのか。それは、フィボナッチ数列の前後の数字の比率に関係があります。

フィボナッチ数列

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181,...

 

ではまず、数列の144と隣の233の比率を求めてみます。

144÷233=0.6180...

(少数第4位に四捨五入すると0.618)

 

次に144と2つ隣の377の比率を求めてみます。

144÷377=0.3819...

(少数第4位に四捨五入すると0.382)

 

このことから、フィボナッチ数列の比率を利用している手法である事がわかりますね。因みにこの数列の89以上であればどこをとっても同じ比率になります。

 

何故、フィボナッチ数列を活用するかと言えば、それは自然界の黄金比であり普段私達が何気なく目にしているものにはこのフィボナッチ数列が関係している事が多々あるからなのです。それを相場の世界でも応用できないかと考えられたのでしょう。

フィボナッチ数列ついては下記に詳しく解説してあります。

 

上昇トレンドの押し目を判断する

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直近の安値Aを起点に高値Bまでの上昇トレンドにフィボナッチリトレースメントを引いてみた所、この様になりました。

青丸a,b,c共にチャートは一度上へ抜け、その後、(0.382),(0.5),(0.618)まで戻している事が分かります。

戻した後は、再び上昇しています。

 

下降トレンドの戻しを判断する

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直近の高値Aを起点に安値Bまでの下降トレンドにフィボナッチリトレースメントを引いてみるとこうなります。

いずれも、先程の上昇トレンドと同様に一度チャートはフィボナッチラインの下へ抜け、その後ラインへ戻っている事が分かります。

そして、下降トレンドも上昇トレンド同様、一旦戻した後、再び下がっていきます。

また、今回は1つのトレンドでa,b,c,d,eと複数戻しがある事から、何度でもフィボナッチ比率が機能する事も分かりますね。

 

 

実際に活用してみる

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この様に、強い上昇トレンドが発生したとし、この後、調整(戻し)が来ました。

さて、青矢印はどこまで戻すでしょうか?

ここで、(0.382),(0.5),(0.618)が目安になるのですね。

その後はこうなりました。

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 高値Bを更新後、一時的に0.236辺りで攻防し、その後0.236を下へ突き抜け0.618ラインに触れると再び上昇していきました。

つまり先程の青矢印の予測を立てる様な局面にこのフィボナッチリトレースメントを活用するのです。

 

まとめ

ここまで説明すると、フィボナッチリトレースメントはとても優秀な指標に思えてならない訳ですが、基本的にこの手法は他の手法と組み合わせる事によってより、精密な分析が出来るものであり、単体での使用は機能しない場合が多いです。

 

また、リトレースメントは(0.236),(0.382),(0.5),(0.618),(0.786)と数字が5つ表示されますが、(0.236),(0.5),(0.786)は補足的なものであり、より強い根拠となるのは(0.382)と(0.618)だと覚えておくと良いでしょう。